Per garantire un efficiente controllo del mercato e degli intermediari nonché per assicurare la tutela del pubblico risparmio la Consob collabora e coopera con soggetti istituzionali, quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e le altre Autorità, gli organismi del mercato, l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché le associazioni di categoria. Opera, inoltre, in sinergia con la Guardia di Finanza e l'Autorità giudiziaria.

La Consob partecipa all'ESMA (European Securities and Markets Authority), la nuova autorità di vigilanza europea sui mercati finanziari che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CESR (Committee of European Securities Regulators), istituito nel giugno 2001 dalla Commissione Europea con il compito di approfondire materie di interesse comune ai Paesi membri dell'Unione e di altri stati dello Spazio Comune Europeo.

Sempre in ambito europeo, la Consob è membro del CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), l'organismo di cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza dei Paesi UE nel settore della revisione legale dei conti. Istituito nel 2016, il CEAOB ha il compito di armonizzare le procedure di supervisione, facilitare lo scambio di informazioni e contribuire alla definizione degli standard tecnici di revisione a livello comunitario, garantendo così l'elevata qualità dell'audit per gli enti di interesse pubblico.

A livello internazionale è membro della IOSCO (International Organization of Securities Commissions) di cui fanno parte attualmente le Autorità di controllo dei mercati finanziari di più di 100 Paesi. La IOSCO coopera con il Comitato di Basilea per la regolamentazione bancaria e per coordinare gli sforzi per un'adeguata azione di vigilanza.

La Consob prende parte anche ai lavori del FSB, il Financial Stability Board, nel cui ambito è rappresentata dal Presidente dell'Istituto, e partecipa ai lavori che si tengono presso altre organizzazioni internazionali che svolgono la loro attività in materia di servizi finanziari, quali l'OCSE e la WTO.

La Consob aderisce, in veste di membro fondatore, all'IFIAR (International Forum of Indipendent Audit Regulators), la cui attività è diretta a facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze in tema di vigilanza sui revisori e a promuovere la collaborazione tra gli organismi competenti in materia.